Počet záznamů: 1
The Expected Loss in the Discretization of Multistage Stochastic Programming Problems - Estimation and Convergence Rate
- 1.
SYSNO ASEP 0314410 Druh ASEP J - Článek v odborném periodiku Zařazení RIV J - Článek v odborném periodiku Poddruh J Článek ve WOS Název The Expected Loss in the Discretization of Multistage Stochastic Programming Problems - Estimation and Convergence Rate Překlad názvu Očekávaná ztráta v diskretizaci vícestupňového problému stochastického programování - odhady a konvergence cen Tvůrce(i) Šmíd, Martin (UTIA-B) RID, ORCID Zdroj.dok. Annals of Operations Research. - : Springer - ISSN 0254-5330
Roč. 165, č. 1 (2009), s. 29-45Poč.str. 19 s. Forma vydání www - www Jazyk dok. eng - angličtina Země vyd. US - Spojené státy americké Klíč. slova multistage stochastic programming problems ; approximation ; discretization ; Monte Carlo Vědní obor RIV BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum CEP GA402/04/1294 GA ČR - Grantová agentura ČR CEZ AV0Z10750506 - UTIA-B (2005-2011) UT WOS 000262310200003 DOI 10.1007/s10479-008-0355-9 Anotace In the present paper, the approximate computation of a multistage stochastic programming problem (MSSPP) is studied. First, the MSSPP and its discretization are defined. Second, the expected loss caused by the usage of the `approximate'' solution instead of the ``exact'' one is studied. Third, new results concerning approximate computation of expectations are presented. Finally, the main results of the paper - an upper bound of the expected loss and an estimate of the convergence rate of the expected loss - are stated. Pracoviště Ústav teorie informace a automatizace Kontakt Markéta Votavová, votavova@utia.cas.cz, Tel.: 266 052 201. Rok sběru 2009
Počet záznamů: 1