Počet záznamů: 1
Multistage Stochastic Programming via Autoregressive Sequences
- 1.
SYSNO ASEP 0087259 Druh ASEP J - Článek v odborném periodiku Zařazení RIV J - Článek v odborném periodiku Poddruh J Ostatní články Název Multistage Stochastic Programming via Autoregressive Sequences Překlad názvu Autoregresiní posloupnosti v úlohách vícestupňového stochastického programování Tvůrce(i) Kaňková, Vlasta (UTIA-B) RID Zdroj.dok. Acta Oeconomica Pragensia - ISSN 0572-3043
Roč. 15, č. 4 (2007), s. 99-110Poč.str. 12 s. Jazyk dok. eng - angličtina Země vyd. CZ - Česká republika Klíč. slova Economic proceses ; Multistage stochastic programming ; autoregressive sequences ; individual probability constraints Vědní obor RIV BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum CEP GA402/07/1113 GA ČR - Grantová agentura ČR GA402/06/0990 GA ČR - Grantová agentura ČR GD402/03/H057 GA ČR - Grantová agentura ČR CEZ AV0Z10750506 - UTIA-B (2005-2011) Anotace Economic activities developing in time are very often influenced simultaneously by a random factor (modeled mostly by stochastic process) and a ``decision" parameter (that has been chosen accordind to economic possibilities). Theory of multistage stochastic programming, controlled Markov processes as well as empirical processes can be employed to treat the economic processes. We focus on the multistage stochastic problems with the individual probability constraints and random element following an autoregressive (generally) nonlinear sequences. Pracoviště Ústav teorie informace a automatizace Kontakt Markéta Votavová, votavova@utia.cas.cz, Tel.: 266 052 201. Rok sběru 2008
Počet záznamů: 1