Počet záznamů: 1
Dynamic Behavior of a Rational Agent at a Limit Order Market
- 1.
SYSNO ASEP 0079785 Druh ASEP V - Výzkumná zpráva Zařazení RIV Záznam nebyl označen do RIV Název Dynamic Behavior of a Rational Agent at a Limit Order Market Překlad názvu Dynamické chování racionálního inestora na trhu s limitními objednávkami Tvůrce(i) Šmíd, Martin (UTIA-B) RID, ORCID Vyd. údaje Praha: ÚTIA AV ČR, 2006 Edice Research Report Č. sv. edice 2177 Poč.str. 8 s. Jazyk dok. eng - angličtina Země vyd. CZ - Česká republika Klíč. slova limit order market ; portfolio selection problem Vědní obor RIV AH - Ekonomie CEP GD402/03/H057 GA ČR - Grantová agentura ČR GA402/06/1417 GA ČR - Grantová agentura ČR CEZ AV0Z10750506 - UTIA-B (2005-2011) Anotace We generalize the traditional continuous time portfolio selection problem (Problem T) for the case of a nonzero bid-ask spread (Problem S) and, further, for the case that the investor may put limit orders (Problem L). We show that Problem L reduces to Problem S (if the spread is non-zero) or to Problem T (if the spread is zero). Pracoviště Ústav teorie informace a automatizace Kontakt Markéta Votavová, votavova@utia.cas.cz, Tel.: 266 052 201. Rok sběru 2008
Počet záznamů: 1