Počet záznamů: 1
Comovement of Central European stock markets using wavelet coherence: Evidence from high-frequency data
- 1.0347765 - ÚTIA 2011 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Baruník, Jozef - Vácha, Lukáš - Krištoufek, Ladislav
Comovement of Central European stock markets using wavelet coherence: Evidence from high-frequency data.
28th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2010. Vol. Part II. České Budějovice: University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economy, 2010 - (Houda, M.; Friebelová, J.), s. 12-17. ISBN 978-80-7394-218-2.
[Mathematical Methods in Economics 2010. České Budějovice (CZ), 08.09.2010-10.09.2010]
Grant CEP: GA ČR GA402/09/0965; GA ČR GD402/09/H045; GA ČR GP402/08/P207
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: comovement * contagion * wavelet analysis * wavelet coherence
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://library.utia.cas.cz/separaty/2010/E/barunik-0347765.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188468
Počet záznamů: 1