Multilevel maximum likelihood estimation with application to covariance matrices

0486424 - ÚI 2020 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Turčičová, Marie - Mandel, Jan - Eben, Kryštof
Multilevel maximum likelihood estimation with application to covariance matrices.
Communications in Statistics - Theory and Methods. Roč. 48, č. 4 (2019), s. 909-925. ISSN 0361-0926. E-ISSN 1532-415X
Grant CEP: GA ČR GA13-34856S
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: Fisher information * High dimension * Hierarchical maximum likelihood * Nested parameter spaces * Spectral diagonal covariance model * Sparse inverse covariance model
Obor OECD: Statistics and probability
Impakt faktor: 0.612, rok: 2019
Způsob publikování: Omezený přístup
http://dx.doi.org/10.1080/03610926.2017.1422755
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0281241