Počet záznamů: 1
Study of a BVAR(p) process applied to U.S. commodity market data
SYS 0331233 LBL 02439^^^^^2200313^^^450 005 20240111140727.7 100 $a 20091125d m y slo 03 ba 101 0-
$a eng $d eng 102 $a IT 200 1-
$a Study of a BVAR(p) process applied to U.S. commodity market data 215 $a 12 s. $c www 463 -1
$1 001 cav_un_epca*0331232 $1 011 $a 2070-3724 $1 200 1 $a Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology, WCSET 2009 $h Volume 58 $i Part III. $v S. 424-435 $1 210 $a Venice $c Academic Science Research $d 2009 $1 702 1 $a Ardil $b Cemal $4 340 541 1-
$a Studium BVAR(p) procesu aplikovaného na data z komoditních trhů v USA $z cze 610 0-
$a Vector Auto-regression 610 0-
$a Forecasting 610 0-
$a Financial 610 0-
$a Bayesian 610 0-
$a Efficient Markets 700 -1
$3 cav_un_auth*0101205 $a Šindelář $b Jan $p UTIA-B $4 070 $T Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. 856 $q pdf $u http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/SI/sindelar-study of a bvar(p) process applied to u.s. commodity market data.pdf
Počet záznamů: 1