Počet záznamů: 1
Probabilistic properties of the continuous double auction
- 1.0372702 - ÚTIA 2012 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Šmíd, Martin
Probabilistic properties of the continuous double auction.
Kybernetika. Roč. 48, č. 1 (2012), s. 50-82. ISSN 0023-5954
Grant CEP: GA ČR GAP402/10/1610; GA ČR GAP402/10/0956; GA ČR(CZ) GA402/06/1417
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: continuous double auction * limit order market * distribution
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Impakt faktor: 0.619, rok: 2012
http://library.utia.cas.cz/separaty/2012/E/smid-0372702.pdf
In this paper we formulate a general model of the continuous double auction. We (recursively) describe the distribution of the model. As a useful by-product, we give a (recursive) analytic description of the distribution of the process of the best quotes (bid and ask).
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0205955
Název souboru Staženo Velikost Komentář Verze Přístup 0372702.pdf 1 444.8 KB Vydavatelský postprint povolen
Počet záznamů: 1