Počet záznamů: 1
Empirical Estimates in Stochastic Optimization via Distribution Tails
- 1.
SYSNO 0346165 Název Empirical Estimates in Stochastic Optimization via Distribution Tails Tvůrce(i) Kaňková, Vlasta (UTIA-B) [E] RID Zdroj.dok. Kybernetika. Roč. 46, č. 3 (2010), s. 459-471. - : Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. Konference International Conference on Mathematical Methods in Economy and Industry, České Budějovice, 15.06.2009-18.06.2009 Druh dok. Článek v odborném periodiku Grant GA402/07/1113 GA ČR - Grantová agentura ČR GA402/08/0107 GA ČR - Grantová agentura ČR, CZ - Česká republika LC06075 GA MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, CZ - Česká republika CEZ AV0Z10750506 - UTIA-B (2005-2011) Jazyk dok. eng Země vyd. CZ Klíč.slova Stochastic programming problems * Stability * Wasserstein metric * L_1 norm * Lipschitz property * Empirical estimates * Convergence rate * Exponential tails * Heavy tails * Pareto distribution * Risk functional * Empirical quantiles Trvalý link http://hdl.handle.net/11104/0187260 Název souboru Staženo Velikost Komentář Verze Přístup 0346165.pdf 1 171.9 KB Vydavatelský postprint povolen
Počet záznamů: 1