Počet záznamů: 1
Semilinear stochastic equations in a Hilbert space with a fractional Brownian motion
- 1.0336479 - MÚ 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Duncan, T. E. - Maslowski, Bohdan - Pasik-Duncan, B.
Semilinear stochastic equations in a Hilbert space with a fractional Brownian motion.
[Semilineární stochastické rovnice v Hilbertově prostoru s frakcionálním Brownovým pohybem.]
SIAM Journal on Mathematical Analysis. Roč. 40, č. 6 (2009), s. 2286-2315. ISSN 0036-1410. E-ISSN 1095-7154
Grant CEP: GA ČR GA201/07/0237
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10190503
Klíčová slova: semilinear stochastic equations * fractional Brownian motion * stochastic partial differential equations * absolute continuity of measures
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
Impakt faktor: 1.649, rok: 2009
The solutions of a family of semilinear stochastic equations in a Hilbert space with a fractional Brownian motion are investigated. The weak solutions are obtained by a measure transformation that verifies absolute continuity with respect to the measure for the solution of the associated linear equation.
Jsou vyšetřována řešení semilineárních stochastických rovnic v Hilbertově prostoru s fakcionálním Brownovým pohybem. Je dokázána existence slabých řešení, která lze obdržet pomocí transformace míry, která je absolutně spojitá vůči míře příslušné lineární rovnice.
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180702
Název souboru Staženo Velikost Komentář Verze Přístup Maslowski.pdf 1 523.6 KB Vydavatelský postprint vyžádat
Počet záznamů: 1