Počet záznamů: 1
On the Consistency of an Estimator for Hierarchical Archimedean Copulas
- 1.
SYSNO ASEP 0446436 Druh ASEP C - Konferenční příspěvek (mezinárodní konf.) Zařazení RIV D - Článek ve sborníku Název On the Consistency of an Estimator for Hierarchical Archimedean Copulas Tvůrce(i) Górecki, J. (CZ)
Hofert, M. (CA)
Holeňa, Martin (UIVT-O) SAI, RIDZdroj.dok. Proceedings of 32nd International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2014. - Olomouc : Palacký University, 2014 / Talašová J. ; Stoklasa J. ; Talášek T. - ISBN 978-80-244-4209-9 Rozsah stran s. 239-244 Poč.str. 6 s. Forma vydání Nosič - C Akce MME 2014. International Conference Mathematical Methods in Economics /32./ Datum konání 10.09.2014-12.09.2014 Místo konání Olomouc Země CZ - Česká republika Typ akce EUR Jazyk dok. eng - angličtina Země vyd. CZ - Česká republika Klíč. slova hierarchical Archimedean copula ; Kendall distribution function ; parameter estimation ; structure determination ; consistency Vědní obor RIV IN - Informatika CEP GA13-17187S GA ČR - Grantová agentura ČR Institucionální podpora UIVT-O - RVO:67985807 UT WOS 000356417900042 Anotace The paper addresses an estimation procedure for hierarchical Archimedean copulas, which has been proposed in the literature. It is shown here that this estimation is not consistent in general. Furthermore, a correction is proposed, which leads to a consistent estimator. Pracoviště Ústav informatiky Kontakt Tereza Šírová, sirova@cs.cas.cz, Tel.: 266 053 800 Rok sběru 2016
Počet záznamů: 1