Počet záznamů: 1
On the pricing of illiquid options with Black-Scholes formula
- 1.
SYSNO 0437675 Název On the pricing of illiquid options with Black-Scholes formula Tvůrce(i) Tichý, Tomáš (UTIA-B) [E]
Kopa, Miloš (UTIA-B) [E] RID
Vitali, S. (IT)Zdroj.dok. Proceedings of Managing and Modelling of Financial Risks. S. 807-815. - Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2014 / Čulík Miroslav Konference Řízení a modelování finančních rizik, 08.09.2014-09.09.2014, Ostrava Druh dok. Konferenční příspěvek (zahraniční konf.) Grant GA13-25911S GA ČR - Grantová agentura ČR, CZ - Česká republika Institucionální podpora UTIA-B - RVO:67985556 Jazyk dok. eng Země vyd. CZ Klíč.slova BS formula * German option market * illiquid option * implied parameters option valuation Spolupracující instituce Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (Česká republika)
University of Bergamo (Itálie)URL http://library.utia.cas.cz/separaty/2014/E/kopa-0437675.pdf Trvalý link http://hdl.handle.net/11104/0241899
Počet záznamů: 1