0434888 - ÚTIA 2016 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Baruník, Jozef - Dvořáková, S.
An Empirical Model Of Fractionally Cointegrated Daily High And Low Stock Market Prices.
Economic Modelling. Roč. 45, č. 1 (2015), s. 193-206. ISSN 0264-9993. E-ISSN 1873-6122
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP402/12/G097
Klíčová slova: fractional cointegration * long memory * range * volatility * daily high and low prices
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Impakt faktor: 0.997, rok: 2015 ; AIS: 0.324, rok: 2015
Web výsledku:
http://library.utia.cas.cz/separaty/2014/E/barunik-0434888.pdf

DOI: https://doi.org/10.1016/j.econmod.2014.11.024
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0239121