Počet záznamů: 1
Valuation of American Call Option Considering Uncertain Volatility
SYS 0359287 LBL 01510^^^^^2200289^^^450 005 20240103195139.1 014 $a 000286402200005 $2 WOS 014 $a 84867583469 $2 SCOPUS 017 70
$a 10.4208/aamm.09-m0967 $2 DOI 100 $a 20120314d m y slo 03 ba 101 0-
$a eng $d eng 102 $a CN 200 1-
$a Valuation of American Call Option Considering Uncertain Volatility 215 $a 11 s. 463 -1
$1 001 cav_un_epca*0321928 $1 011 $a 2070-0733 $e 2075-1354 $1 200 1 $a Advances in Applied Mathematics and Mechanics $v Roč. 2, č. 2 (2010), s. 211-221 610 0-
$a American options 610 0-
$a parabolic variational inequality 610 0-
$a uncertain parameter 700 -1
$3 cav_un_auth*0100663 $a Hlaváček $b Ivan $i Konstruktivní metody matematické analýzy $j Constructive Methods of Mathematical Analysis $l CMMA $p MU-W $4 070 $T Matematický ústav AV ČR, v. v. i. 856 $u http://www.global-sci.org/aamm/readabs.php?vol=2&no=2&doc=211&year=2010&ppage=221
Počet záznamů: 1