Počet záznamů: 1
On Multivariate Methods in Robust Econometrics
- 1.
SYSNO ASEP 0358519 Druh ASEP J - Článek v odborném periodiku Zařazení RIV J - Článek v odborném periodiku Poddruh J Článek ve WOS Název On Multivariate Methods in Robust Econometrics Tvůrce(i) Kalina, Jan (UIVT-O) RID, SAI, ORCID Zdroj.dok. Prague Economic Papers. - : Vysoká škola ekonomická v Praze - ISSN 1210-0455
Roč. 21, č. 1 (2012), s. 69-82Poč.str. 14 s. Jazyk dok. eng - angličtina Země vyd. CZ - Česká republika Klíč. slova least weighted squares ; heteroscedasticity ; multivariate statistics ; model selection ; diagnostics ; computational aspects Vědní obor RIV BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum CEP 1M06014 GA MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy CEZ AV0Z10300504 - UIVT-O (2005-2011) UT WOS 000303301400005 EID SCOPUS 84859460598 Anotace This work studies implicitly weighted robust statistical methods suitable for econometric problems. We study robust estimation mainly for the context of heteroscedasticity or high dimension, which are up-to-date topics of current econometrics. We describe a modification of linear regression resistant to heteroscedasticity and study its computational aspects. For a robust version of the instrumental variables estimator we propose an asymptotic test of heteroscedasticity. Further we describe robust statistical methods for dimension reduction and classification analysis. We propose the robust quadratic classification analysis based on a new minimum weighted covariance determinant (MWCD) estimator. In general the robust methods based on down-weightening less reliable observations are resistant to outlying values (outliers) and insensitive to the assumption of Gaussian normal distribution of the data. The methods are illustrated on econometric data examples. Pracoviště Ústav informatiky Kontakt Tereza Šírová, sirova@cs.cas.cz, Tel.: 266 053 800 Rok sběru 2013 Elektronická adresa http://www.vse.cz/pep/abstrakt.php?IDcl=411
Počet záznamů: 1