Bootstrapping Multifractals: Surrogate Data from Random Cascades on Wavelet Dyadic Trees

Počet záznamů: 1

1.

SYSNO ASEP	0312192
Druh ASEP	J - Článek v odborném periodiku
Zařazení RIV	J - Článek v odborném periodiku
Poddruh J	Článek ve WOS
Název	Bootstrapping Multifractals: Surrogate Data from Random Cascades on Wavelet Dyadic Trees
Překlad názvu	Znáhodňování multifraktálů pomocí dyadických kaskád diskrétních waveletových transformací
Tvůrce(i)	Paluš, Milan (UIVT-O)_{RID, SAI, ORCID}
Zdroj.dok.	Physical Review Letters. - : American Physical Society - ISSN 0031-9007 Roč. 101, č. 13 (2008), 134101-1-134101-4
Poč.str.	4 s.
Jazyk dok.	eng - angličtina
Země vyd.	US - Spojené státy americké
Klíč. slova	multifractal ; bootstrap ; hypothesis testing
Vědní obor RIV	BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
CEZ	AV0Z10300504 - UIVT-O (2005-2011)
UT WOS	000259680600031
EID SCOPUS	53349097429
DOI	https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.101.134101
Anotace	A method for random resampling of time series from multiscale processes is proposed. Bootstrapped series -- realizations of surrogate data obtained from random cascades on wavelet dyadic trees preserve multifractal properties of input data, namely interactions among scales and nonlinear dependence structures. The proposed approach opens the possibility for rigorous Monte-Carlo testing of nonlinear dependence within, with, between or among time series from multifractal processes.
Pracoviště	Ústav informatiky
Kontakt	Tereza Šírová, sirova@cs.cas.cz, Tel.: 266 053 800
Rok sběru	2009

Počet záznamů: 1