Počet záznamů: 1
Brownian representations of cylindrical local martingales, martingale problem and strong Markov property of weak solutions of SPDEs in Banach spaces
- 1.
SYSNO ASEP 0026134 Druh ASEP J - Článek v odborném periodiku Zařazení RIV J - Článek v odborném periodiku Poddruh J Ostatní články Název Brownian representations of cylindrical local martingales, martingale problem and strong Markov property of weak solutions of SPDEs in Banach spaces Překlad názvu Brownovské reprezentace cylindrických lokálních martingalů, martingalový problém a silná markovská vlastnost slabých řešení stochastických parciálních diferenciálních rovnic v Banachových prostorech Tvůrce(i) Ondreját, Martin (MU-W) RID, SAI Zdroj.dok. Czechoslovak Mathematical Journal. - : Springer - ISSN 0011-4642
Roč. 55, č. 4 (2005), s. 1003-1039Poč.str. 37 s. Jazyk dok. eng - angličtina Země vyd. CZ - Česká republika Klíč. slova Brownian representations ; martingale problem ; strong Markov property Vědní obor RIV BA - Obecná matematika CEP GA201/01/1197 GA ČR - Grantová agentura ČR CEZ AV0Z10190503 - MU-W (2005-2011) Anotace The paper deals with three issues. First we show a sufficient condition for a cylindrical local martingale to be a stochastic integral with respect to a cylindrical Wiener process. Secondly, we state an infinite dimensional version of the martingale problem of Stroock and Varadhan, and finally we apply the results to show that a weak existence plus uniqueness in law for deterministic initial conditions for an abstract stochastic evolution equation in a Banach space implies the strong Markov property. Pracoviště Matematický ústav Kontakt Jarmila Štruncová, struncova@math.cas.cz, library@math.cas.cz, Tel.: 222 090 757 Rok sběru 2006
Počet záznamů: 1