Počet záznamů: 1
Kendall’s tau and agglomerative clustering for structure determination of hierarchical Archimedean copulas
- 1.
SYSNO ASEP 0477796 Druh ASEP J - Článek v odborném periodiku Zařazení RIV J - Článek v odborném periodiku Poddruh J Článek ve WOS Název Kendall’s tau and agglomerative clustering for structure determination of hierarchical Archimedean copulas Tvůrce(i) Górecki, J. (CZ)
Hofert, M. (CA)
Holeňa, Martin (UIVT-O) SAI, RIDZdroj.dok. Dependence Modeling. - : Walter de Gruyter - ISSN 2300-2298
Roč. 5, č. 1 (2017), s. 75-87Poč.str. 13 s. Jazyk dok. eng - angličtina Země vyd. PL - Polsko Klíč. slova structure determination ; agglomerative clustering ; Kendall’s tau ; Archimedean copula Vědní obor RIV IN - Informatika Obor OECD Statistics and probability CEP GA17-01251S GA ČR - Grantová agentura ČR Institucionální podpora UIVT-O - RVO:67985807 UT WOS 000425045300005 EID SCOPUS 85029729711 DOI 10.1515/demo-2017-0005 Anotace Several successful approaches to structure determination of hierarchical Archimedean copulas (HACs) proposed in the literature rely on agglomerative clustering and Kendall’s correlation coefficient. However, there has not been presented any theoretical proof justifying such approaches. This work fills this gap and introduces a theorem showing that, given the matrix of the pairwise Kendall correlation coefficients corresponding to a HAC, its structure can be recovered by an agglomerative clustering technique. Pracoviště Ústav informatiky Kontakt Tereza Šírová, sirova@cs.cas.cz, Tel.: 266 053 800 Rok sběru 2018
Počet záznamů: 1