Počet záznamů: 1
Mixture estimation with state-space components and Markov model of switching
- 1.
SYSNO ASEP 0392950 Druh ASEP J - Článek v odborném periodiku Zařazení RIV J - Článek v odborném periodiku Poddruh J Článek ve WOS Název Mixture estimation with state-space components and Markov model of switching Tvůrce(i) Nagy, Ivan (UTIA-B) RID, ORCID
Suzdaleva, Evgenia (UTIA-B) RID, ORCIDCelkový počet autorů 2 Zdroj.dok. Applied Mathematical Modelling. - : Elsevier - ISSN 0307-904X
Roč. 37, č. 24 (2013), s. 9970-9984Poč.str. 21 s. Forma vydání Tištěná - P Jazyk dok. eng - angličtina Země vyd. NL - Nizozemsko Klíč. slova probabilistic dynamic mixtures, ; probability density function ; state-space models ; recursive mixture estimation ; Bayesian dynamic decision making under uncertainty ; Kerridge inaccuracy Vědní obor RIV BC - Teorie a systémy řízení CEP TA01030123 GA TA ČR - Technologická agentura ČR Institucionální podpora UTIA-B - RVO:67985556 UT WOS 000328806000012 DOI 10.1016/j.apm.2013.05.038 Anotace The paper proposes a recursive algorithm for estimation of mixtures with state-space components and a dynamic model of switching. Bayesian methodology is adopted. The main features of the presented approach are: (i) recursiveness that enables a real-time performance of the algorithm; (ii) one-pass elaboration of the data sample; (iii) dynamic nature of the model of switching active components; (iv) orientation at explicit solutions with exploitation of numerical procedures only in those parts which cannot be computed analytically; (v) systematic approach to the Bayesian mixture estimation theory. Pracoviště Ústav teorie informace a automatizace Kontakt Markéta Votavová, votavova@utia.cas.cz, Tel.: 266 052 201. Rok sběru 2014
Počet záznamů: 1