Počet záznamů: 1
Combining high frequency data with non-linear models for forecasting energy market volatility
- 1.
SYSNO 0456185 Název Combining high frequency data with non-linear models for forecasting energy market volatility Tvůrce(i) Baruník, Jozef (UTIA-B) [E] RID, ORCID
Křehlík, Tomáš (UTIA-B) [E]Korespondující/senior Baruník, Jozef - Korespondující senior autor Zdroj.dok. Expert Systems With Applications. Roč. 55, č. 1 (2016), s. 222-242. - : Elsevier Druh dok. Článek v odborném periodiku Grant GBP402/12/G097 GA ČR - Grantová agentura ČR, CZ - Česká republika Institucionální podpora UTIA-B - RVO:67985556 Jazyk dok. eng Země vyd. NL Klíč.slova artificial neural networks * realized volatility * multiple-step-ahead forecasts * energy markets Spolupracující instituce Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague (Česká republika) URL http://library.utia.cas.cz/separaty/2016/E/barunik-0456185.pdf Trvalý link http://hdl.handle.net/11104/0260445
Počet záznamů: 1