Počet záznamů: 1  

An optimal Gauss-Markov approximation for a process with stochastic drift and applications

  1. 1.
    SYSNO ASEP0534260
    Druh ASEPJ - Článek v odborném periodiku
    Zařazení RIVJ - Článek v odborném periodiku
    Poddruh JČlánek ve WOS
    NázevAn optimal Gauss-Markov approximation for a process with stochastic drift and applications
    Tvůrce(i) Ascione, G. (IT)
    D´Onofrio, G. (IT)
    Košťál, Lubomír (FGU-C) RID, ORCID, SAI
    Pirozzi, E. (IT)
    Zdroj.dok.Stochastic Processes and their Applications. - : Elsevier - ISSN 0304-4149
    Roč. 130, č. 11 (2020), s. 6481-6514
    Poč.str.34 s.
    Jazyk dok.eng - angličtina
    Země vyd.NL - Nizozemsko
    Klíč. slovastochastic differential equations ; optimality conditions ; shot noise ; neuronal models
    Vědní obor RIVBB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
    Obor OECDStatistics and probability
    CEPGA20-10251S GA ČR - Grantová agentura ČR
    Způsob publikováníOmezený přístup
    Institucionální podporaFGU-C - RVO:67985823
    UT WOS000578964400001
    EID SCOPUS85086029236
    DOI10.1016/j.spa.2020.05.018
    AnotaceWe consider a linear stochastic differential equation with stochastic drift. We study the problem of approximating the solution of such equation through an Ornstein–Uhlenbeck type process, by using direct methods of calculus of variations. We show that general power cost functionals satisfy the conditions for existence and uniqueness of the approximation. We provide some examples of general interest and we give bounds on the goodness of the corresponding approximations. Finally, we focus on a model of a neuron embedded in a simple network and we study the approximation of its activity, by exploiting the aforementioned results.
    PracovištěFyziologický ústav
    KontaktLucie Trajhanová, lucie.trajhanova@fgu.cas.cz, Tel.: 241 062 400
    Rok sběru2021
    Elektronická adresahttps://doi.org/10.1016/j.spa.2020.05.018
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.