Semiparametric nonlinear quantile regression model for financial returns

Počet záznamů: 1

1.

SYSNO	0472346
Název	Semiparametric nonlinear quantile regression model for financial returns
Tvůrce(i)	Avdulaj, Krenar (UTIA-B) [E] Baruník, Jozef (UTIA-B) [E]_{RID, ORCID}
Zdroj.dok.	Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics. Roč. 21, č. 1 (2017), s. 81-97
Druh dok.	Článek v odborném periodiku
Grant	GBP402/12/G097 GA ČR - Grantová agentura ČR, CZ - Česká republika
Institucionální podpora	UTIA-B - RVO:67985556
Jazyk dok.	eng
Země vyd.	US
Klíč.slova	copula quantile regression * realized volatility * value-at-risk
Spolupracující instituce	Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague (Česká republika)
URL	http://library.utia.cas.cz/separaty/2017/E/avdulaj-0472346.pdf
Trvalý link	http://hdl.handle.net/11104/0271353

Počet záznamů: 1