Počet záznamů: 1  

Ranking of VaR and ES models: performance in developed and emerging markets

  1. 1.
    SYSNO ASEP0396091
    Druh ASEPJ - Článek v odborném periodiku
    Zařazení RIVJ - Článek v odborném periodiku
    Poddruh JČlánek ve WOS
    NázevRanking of VaR and ES models: performance in developed and emerging markets
    Tvůrce(i) Žiković, S. (HR)
    Filer, Randall K. (NHU-N) RID
    Zdroj.dok.Finance a úvěr-Czech Journal of Economics and Finance. - : Univerzita Karlova v Praze - ISSN 0015-1920
    Roč. 63, č. 4 (2013), s. 327-359
    Poč.str.33 s.
    Forma vydáníTištěná - P
    Jazyk dok.eng - angličtina
    Země vyd.CZ - Česká republika
    Klíč. slovaranking ; value at risk ; expected shortfall
    Vědní obor RIVAH - Ekonomie
    Institucionální podporaNHU-N - RVO:67985998
    UT WOS000323988800002
    AnotaceThere is an inherent problem with comparing and ranking competing Value at Risk (VaR) and Expected shortfall (ES) models since we are measuring only a single realization of the underlying data generation process. The question is whether there is any significant statistical difference in the performance of different models.
    PracovištěNárodohospodářský ústav
    KontaktTomáš Pavela, pavela@cerge-ei.cz, Tel.: 224 005 122
    Rok sběru2014
    Elektronická adresahttp://journal.fsv.cuni.cz/storage/1279_327-359-filer.pdf
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.