Počet záznamů: 1
Ranking of VaR and ES models: performance in developed and emerging markets
- 1.
SYSNO ASEP 0396091 Druh ASEP J - Článek v odborném periodiku Zařazení RIV J - Článek v odborném periodiku Poddruh J Článek ve WOS Název Ranking of VaR and ES models: performance in developed and emerging markets Tvůrce(i) Žiković, S. (HR)
Filer, Randall K. (NHU-N) RIDZdroj.dok. Finance a úvěr-Czech Journal of Economics and Finance. - : Univerzita Karlova v Praze - ISSN 0015-1920
Roč. 63, č. 4 (2013), s. 327-359Poč.str. 33 s. Forma vydání Tištěná - P Jazyk dok. eng - angličtina Země vyd. CZ - Česká republika Klíč. slova ranking ; value at risk ; expected shortfall Vědní obor RIV AH - Ekonomie Institucionální podpora NHU-N - RVO:67985998 UT WOS 000323988800002 Anotace There is an inherent problem with comparing and ranking competing Value at Risk (VaR) and Expected shortfall (ES) models since we are measuring only a single realization of the underlying data generation process. The question is whether there is any significant statistical difference in the performance of different models. Pracoviště Národohospodářský ústav Kontakt Tomáš Pavela, pavela@cerge-ei.cz, Tel.: 224 005 122 Rok sběru 2014 Elektronická adresa http://journal.fsv.cuni.cz/storage/1279_327-359-filer.pdf
Počet záznamů: 1