On Markov Properties of Limit Order Markets

Počet záznamů: 1

1.

SYSNO ASEP	0041427
Druh ASEP	C - Konferenční příspěvek (mezinárodní konf.)
Zařazení RIV	D - Článek ve sborníku
Název	On Markov Properties of Limit Order Markets
Překlad názvu	Markovská vlastnost trhu s limitními objednávkami
Tvůrce(i)	Šmíd, Martin (UTIA-B)_{RID, ORCID}
Zdroj.dok.	Prague Stochastics 2006. - Praha : MATFYZPRESS, 2006 / Hušková M. ; Janžura M. - ISBN 80-86732-75-4
Rozsah stran	s. 1-10
Poč.str.	10 s.
Forma vydání	CD ROM - CD ROM
Akce	Prague Stochastics 2006
Datum konání	21.08.2006-25.08.2006
Místo konání	Prague
Země	CZ - Česká republika
Typ akce	WRD
Jazyk dok.	eng - angličtina
Země vyd.	CZ - Česká republika
Klíč. slova	limit order markets ; marked point processes ; stochastic processes
Vědní obor RIV	AH - Ekonomie
CEP	GA402/06/1417 GA ČR - Grantová agentura ČR
	GA402/04/1294 GA ČR - Grantová agentura ČR
	GD402/03/H057 GA ČR - Grantová agentura ČR
CEZ	AV0Z10750506 - UTIA-B (2005-2011)
Anotace	We formulate a rigorousmathematical description of a limit order market (we describe the state of the market by means of atomic measures). Further, we state sufficient conditions for the evolution of the market to be Markov; in particular, all the agents should either trade randomly or use strategies dependent only on the current state of the market and on external random elements.
Pracoviště	Ústav teorie informace a automatizace
Kontakt	Markéta Votavová, votavova@utia.cas.cz, Tel.: 266 052 201.
Rok sběru	2007

Počet záznamů: 1