Semi-parametric Conditional Quantile Models for Financial Returns and Realized Volatility

Počet záznamů: 1

1.

SYSNO	0434200
Název	Semi-parametric Conditional Quantile Models for Financial Returns and Realized Volatility
Tvůrce(i)	Žikeš, F. (GB) Baruník, Jozef (UTIA-B) [E]_{RID, ORCID}
Korespondující/senior	Baruník, Jozef - Korespondující autor
Zdroj.dok.	Journal of Financial Econometrics. Roč. 14, č. 1 (2016), s. 185-226. - : Oxford University Press
Druh dok.	Článek v odborném periodiku
Grant	612955
	GA13-32263S GA ČR - Grantová agentura ČR
Institucionální podpora	UTIA-B - RVO:67985556
Jazyk dok.	eng
Země vyd.	GB
Klíč.slova	conditional quantiles * quantile regression * realized measures * value-at-risk
URL	http://library.utia.cas.cz/separaty/2014/E/barunik-0434200.pdf
Trvalý link	http://hdl.handle.net/11104/0238364

Počet záznamů: 1