Multistage Stochastic Programming Problems; Stability and Approximation

0083352 - ÚTIA 2008 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kaňková, Vlasta
Multistage Stochastic Programming Problems; Stability and Approximation.
[Úlohy vícestupňového stochastického programování; stabilita a aproximace.]
Operations Research Proceedings 2006. Berlin: Springer, 2007 - (Waldmann, K.; Stocker, U.), s. 595-600. ISBN 978-3-540-69994-1.
[Annual International Conference of the German Operations Research Society (GOR). Karlsruhe (DE), 06.09.2006-08.09.2006]
Grant CEP: GA ČR GA402/04/1294; GA ČR GA402/05/0115; GA ČR(CZ) GA402/06/1417
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: Multistage Sstochastic programming problems * individal probability constraints * autoregressive (generally) nonlinear sequence
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

A general multistage stochastic programming problems can be introduced as a finite system of (parametric (one-stage) stochastic programming problems. The constraints sets can (generally) depend on the probability measure. The paper deals with the case of individual probability constraints and the random element following an autoregressive sequence. The aim of the contribution has been to suggest approximate solution schemes in which an error approximation can be estimated.

Úlohy vícestupňového stochastického programování mohou být definovány jako konečný systém úloh jednostpňuvého stochastického programování s vnitřní závislostí. Množiny omezení obecně mohou záviset na pravděpodobnostní míře. V práci je uvažován případ s individuálními pravděpodobnostními omezeními a náhodným elementem splňujícím podmínky autoregresivní posloupnosti. Cílem práce bylo představit aproximativní schéma řešení, ve kterém lze odhadnout chybu aproximace.
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0146617