Počet záznamů: 1
Score matching filters for Gaussian Markov random fields with a linear model of the precision matrix
- 1.
SYSNO ASEP 0551812 Druh ASEP J - Článek v odborném periodiku Zařazení RIV J - Článek v odborném periodiku Poddruh J Článek ve WOS Název Score matching filters for Gaussian Markov random fields with a linear model of the precision matrix Tvůrce(i) Turčičová, Marie (UIVT-O) RID, ORCID, SAI
Mandel, J. (US)
Eben, Kryštof (UIVT-O) SAI, RID, ORCIDCelkový počet autorů 3 Zdroj.dok. Foundations of Data Science. - : American Institute of Mathematical Sciences
Roč. 3, č. 4 (2021), s. 793-824Poč.str. 32 s. Forma vydání Online - E Jazyk dok. eng - angličtina Země vyd. US - Spojené státy americké Klíč. slova Score matching ; ensemble filter ; Gaussian Markov random field ; covariance modelling Vědní obor RIV BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum Obor OECD Statistics and probability CEP TL01000238 GA TA ČR - Technologická agentura ČR TO01000219 GA TA ČR - Technologická agentura ČR Způsob publikování Open access Institucionální podpora UIVT-O - RVO:67985807 UT WOS 000719944400001 EID SCOPUS 85139724526 DOI 10.3934/fods.2021030 Anotace We present an ensemble filtering method based on a linear model for the precision matrix (the inverse of the covariance) with the parameters determined by Score Matching Estimation. The method provides a rigorous covariance regularization when the underlying random field is Gaussian Markov. The parameters are found by solving a system of linear equations. The analysis step uses the inverse formulation of the Kalman update. Several filter versions, differing in the construction of the analysis ensemble, are proposed, as well as a Score matching version of the Extended Kalman Filter. Pracoviště Ústav informatiky Kontakt Tereza Šírová, sirova@cs.cas.cz, Tel.: 266 053 800 Rok sběru 2022 Elektronická adresa http://dx.doi.org/10.3934/fods.2021030
Počet záznamů: 1