Počet záznamů: 1
Spectrum-based estimators of the bivariate Hurst exponent
- 1.
SYSNO ASEP 0436818 Druh ASEP J - Článek v odborném periodiku Zařazení RIV J - Článek v odborném periodiku Poddruh J Článek ve WOS Název Spectrum-based estimators of the bivariate Hurst exponent Tvůrce(i) Krištoufek, Ladislav (UTIA-B) RID, ORCID Celkový počet autorů 1 Zdroj.dok. Physical Review E. - : American Physical Society - ISSN 1539-3755
Roč. 90, č. 6 (2014), art. 062802Poč.str. 6 s. Forma vydání Online - E Jazyk dok. eng - angličtina Země vyd. US - Spojené státy americké Klíč. slova bivariate Hurst exponent ; power-law cross-correlations ; estimation Vědní obor RIV AH - Ekonomie CEP GP14-11402P GA ČR - Grantová agentura ČR Institucionální podpora UTIA-B - RVO:67985556 UT WOS 000345928200004 EID SCOPUS 84918572699 DOI 10.1103/PhysRevE.90.062802 Anotace We discuss two alternate spectrum-based estimators of the bivariate Hurst exponent in the power-law cross- correlations setting, the cross-periodogram and local X-Whittle estimators, as generalizations of their univariate counterparts. As the spectrum-based estimators are dependent on a part of the spectrum taken into consideration during estimation, a simulation study showing performance of the estimators under varying bandwidth parameter as well as correlation between processes and their specification is provided as well. These estimators are less biased than the already existent averaged periodogram estimator, which, however, has slightly lower variance. The spectrum-based estimators can serve as a good complement to the popular time domain estimators. Pracoviště Ústav teorie informace a automatizace Kontakt Markéta Votavová, votavova@utia.cas.cz, Tel.: 266 052 201. Rok sběru 2015
Počet záznamů: 1