Počet záznamů: 1
Cusp Catastrophe Theory: Application to U.S. Stock
- 1.
SYSNO ASEP 0315072 Druh ASEP C - Konferenční příspěvek (mezinárodní konf.) Zařazení RIV D - Článek ve sborníku Název Cusp Catastrophe Theory: Application to U.S. Stock Překlad názvu Aplikace teorie katastrof typu CUSP na akciove trhy USA Tvůrce(i) Baruník, Jozef (UTIA-B) RID, ORCID
Vošvrda, Miloslav (UTIA-B) RIDZdroj.dok. Proceedings of 26th International Conference Mathematical Methods in Economics 2008. - Liberec : Technical University of Liberec, 2008 / Řehořová Pavla ; Maršíková Kateřina - ISBN 978-80-7372-387-3 Rozsah stran s. 12-25 Poč.str. 13 s. Forma vydání www - www Akce Mathematical Methods in Economics 2008 Datum konání 17.09.2008-19.09.2008 Místo konání Liberec Země CZ - Česká republika Typ akce WRD Jazyk dok. eng - angličtina Země vyd. CZ - Česká republika Klíč. slova cusp catastrophe ; bifurcation ; singularity ; nonlinear dynamics ; stock market crash Vědní obor RIV AH - Ekonomie CEP LC06075 GA MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy GA402/06/0990 GA ČR - Grantová agentura ČR CEZ AV0Z10750506 - UTIA-B (2005-2011) UT WOS 000260962300002 Anotace The CUSP catastrophe model explains the crash of stock exchanges much better than alternative linear and logistic models. On the data U.S. staock markets we demonstrate that the crash of October 19, 1987 may be better explained by cusp catastropohe theory, which is not true for the crash of Sept.11, 2001 Pracoviště Ústav teorie informace a automatizace Kontakt Markéta Votavová, votavova@utia.cas.cz, Tel.: 266 052 201. Rok sběru 2009
Počet záznamů: 1