Stochastic optimization sensitivity without measurability
1.
SYSNO ASEP
0090244
Druh ASEP
C - Konferenční příspěvek (mezinárodní konf.)
Zařazení RIV
D - Článek ve sborníku
Název
Stochastic optimization sensitivity without measurability
Překlad názvu
Stochastická optimizace citlivosti bez měřitelnosti
Tvůrce(i)
Lachout, Petr (UTIA-B)
Zdroj.dok.
Proceedings 15th International Scientific Conference on Mathematical Methods in Economics and Industry. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika v Košicích, 2007 / Cechlárová Kataeina ; Halická Margaréta ; Borbelová Viera ; Lacko Vladimír
- ISBN 978-80-89089-58-1
Rozsah stran
s. 131-136
Poč.str.
6 s.
Akce
International Scientific Conference on Mathematical Methods in Economics and Industry /15./
Datum konání
03.06.2007-07.06.2007
Místo konání
Herĺany
Země
SK - Slovensko
Typ akce
WRD
Jazyk dok.
eng - angličtina
Země vyd.
SK - Slovensko
Klíč. slova
stochastic optimization problem ; sensitivity ; measurability ; weak convergence of probability measures
Vědní obor RIV
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
CEZ
AV0Z10750506 - UTIA-B (2005-2011)
Anotace
Stochastic optimization programs can be considered as functions of probability measures defined either on a finite or an infinite space. thus, it is natural to ask on sensitivity of such an optimization program to a perturbation of that probability measure.
