Počet záznamů: 1
Semiparametric nonlinear quantile regression model for financial returns
- 1.
SYSNO 0472346 Název Semiparametric nonlinear quantile regression model for financial returns Tvůrce(i) Avdulaj, Krenar (UTIA-B) [E]
Baruník, Jozef (UTIA-B) [E] RID, ORCIDZdroj.dok. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics. Roč. 21, č. 1 (2017), s. 81-97 Druh dok. Článek v odborném periodiku Grant GBP402/12/G097 GA ČR - Grantová agentura ČR, CZ - Česká republika Institucionální podpora UTIA-B - RVO:67985556 Jazyk dok. eng Země vyd. US Klíč.slova copula quantile regression * realized volatility * value-at-risk Spolupracující instituce Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague (Česká republika) URL http://library.utia.cas.cz/separaty/2017/E/avdulaj-0472346.pdf Trvalý link http://hdl.handle.net/11104/0271353
Počet záznamů: 1