Počet záznamů: 1  

Ramsey Stochastic Model via Multistage Stochastic Programming

  1. 1.
    SYSNO ASEP0346983
    Druh ASEPK - Konferenční příspěvek (lokální konf.)
    Zařazení RIVStať ve sborníku
    NázevRamsey Stochastic Model via Multistage Stochastic Programming
    Tvůrce(i) Kaňková, Vlasta (UTIA-B) RID
    Zdroj.dok.28th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2010, Part II. - České Budějovice : University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economy, 2010 / Houda Michal ; Friebelová Jana - ISBN 978-80-7394-218-2
    S. 328-333
    Poč.str.6 s.
    Akce28th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2010
    Datum konání08.09.2010-10.09.2010
    Místo konáníČeské Budějovice
    ZeměCZ - Česká republika
    Typ akceEUR
    Jazyk dok.eng - angličtina
    Země vyd.CZ - Česká republika
    Klíč. slovaRamsey stochastic model ; Multistage stochastic programming ; Confidence intervals ; Autoregressive sequences ; Stability ; Empirical estimates
    Vědní obor RIVAH - Ekonomie
    CEPGAP402/10/0956 GA ČR - Grantová agentura ČR
    GA402/08/0107 GA ČR - Grantová agentura ČR
    GAP402/10/1610 GA ČR - Grantová agentura ČR
    CEZAV0Z10750506 - UTIA-B (2005-2011)
    UT WOS000287979900056
    AnotaceRamsey model belongs to ``classical" economic dynamic models. It has been (1928)originally constructed (with a farmer interpretation)in a deterministic setting. Later this model has been generalized to a stochastic version. Time horizont in the original deterministic model as well as in modified stochastic one can be considered finite or infinite. The contribution deals with the stochastic model and finite horizont. However, in spite of the classical approach to analyze it we employ a stochastic programming technique. This approach gives a possibility to employ well known results on stability and empirical estimates also in the case of Ramsey model. However, first, we introduce some confidence intervals. To obtain the new assertions we restrict our consideration mostly to the case when the ``underlying" random element follows autoregressive (or at least Markov) sequence.
    PracovištěÚstav teorie informace a automatizace
    KontaktMarkéta Votavová, votavova@utia.cas.cz, Tel.: 266 052 201.
    Rok sběru2011
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.