Panel quantile regressions for estimating and predicting the value‐at‐risk of commodities

Počet záznamů: 1

1.

SYSNO	0507522
Název	Panel quantile regressions for estimating and predicting the value‐at‐risk of commodities
Tvůrce(i)	Čech, František (UTIA-B) [E]_ORCID Baruník, Jozef (UTIA-B) [E]_{RID, ORCID}
Zdroj.dok.	Journal of Futures Markets. Roč. 39, č. 9 (2019), s. 1167-1189. - : Wiley
Druh dok.	Článek v odborném periodiku
Institucionální podpora	UTIA-B - RVO:67985556
Jazyk dok.	eng
Země vyd.	US
Klíč.slova	implied volatility * panel quantile regression * realized volatility * value‐at‐risk
Spolupracující instituce	IES FSV UK (Česká republika)
URL	http://library.utia.cas.cz/separaty/2019/E/barunik-0507522.pdf https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/fut.22017?af=R
Trvalý link	http://hdl.handle.net/11104/0298673

Počet záznamů: 1