Multi-Period Structural Model of a Mortgage Portfolio with Cointegrated Factors

Počet záznamů: 1

1.

SYSNO	0467176
Název	Multi-Period Structural Model of a Mortgage Portfolio with Cointegrated Factors
Tvůrce(i)	Gapko, Petr (UTIA-B) [E] Šmíd, Martin (UTIA-B) [E]_{RID, ORCID}
Korespondující/senior	Gapko, Petr - Korespondující autor
Zdroj.dok.	Finance a úvěr-Czech Journal of Economics and Finance. Roč. 66, č. 6 (2016), s. 565-574. - : Univerzita Karlova v Praze
Druh dok.	Článek v odborném periodiku
Grant	GA15-10331S GA ČR - Grantová agentura ČR
Institucionální podpora	UTIA-B - RVO:67985556
Jazyk dok.	eng
Země vyd.	CZ
Klíč.slova	credit risk * mortgage * loan portfolio * dynamic model * estimation
URL	http://library.utia.cas.cz/separaty/2016/E/smid-0467176.pdf
Trvalý link	http://hdl.handle.net/11104/0265789

Počet záznamů: 1