Počet záznamů: 1
A Generalized Markov-Chain Modelling Approach to (1,lambda)-ES Linear Optimization
- 1.
SYSNO ASEP 0441534 Druh ASEP C - Konferenční příspěvek (mezinárodní konf.) Zařazení RIV D - Článek ve sborníku Název A Generalized Markov-Chain Modelling Approach to (1,lambda)-ES Linear Optimization Tvůrce(i) Chotard, A. (FR)
Holeňa, Martin (UIVT-O) SAI, RIDZdroj.dok. Parallel Problem Solving from Nature - PPSN XIII. - Cham : Springer, 2014 / Bartz-Beielstein T. ; Branke J. ; Filipič B. ; Smith J. - ISSN 0302-9743 - ISBN 978-3-319-10761-5 Rozsah stran s. 902-911 Poč.str. 10 s. Forma vydání Tištěná - P Akce PPSN 2014. International Conference on Parallel Problem Solving from Nature /13./ Datum konání 13.09.2014-17.09.2014 Místo konání Ljubljana Země SI - Slovinsko Typ akce WRD Jazyk dok. eng - angličtina Země vyd. CH - Švýcarsko Klíč. slova evolution strategies ; continuous optimization ; linear optimization ; linear constraint ; linear function ; Markov chain models ; Archimedean copulas Vědní obor RIV IN - Informatika CEP GA13-17187S GA ČR - Grantová agentura ČR Institucionální podpora UIVT-O - RVO:67985807 UT WOS 000358196900089 EID SCOPUS 84921658135 DOI 10.1007/978-3-319-10762-2_89 Anotace Several recent publications investigated Markov-chain modelling of linear optimization by a (1, lambda)-ES, considering both unconstrained and linearly constrained optimization, and both constant and varying step size. All of them assume normality of the involved random steps, and while this is consistent with a black-box scenario, information on the function to be optimized (e.g. separability) may be exploited by the use of another distribution. The objective of our contribution is to complement previous studies realized with normal steps, and to give sufficient conditions on the distribution of the random steps for the success of a constant step-size (1, lambda)-ES on the simple problem of a linear function with a linear constraint. The decomposition of a multidimensional distribution into its marginals and the copula combining them is applied to the new distributional assumptions, particular attention being paid to distributions with Archimedean copulas. Pracoviště Ústav informatiky Kontakt Tereza Šírová, sirova@cs.cas.cz, Tel.: 266 053 800 Rok sběru 2015
Počet záznamů: 1