Počet záznamů: 1  

A Generalized Markov-Chain Modelling Approach to (1,lambda)-ES Linear Optimization

  1. 1.
    SYSNO ASEP0441534
    Druh ASEPC - Konferenční příspěvek (mezinárodní konf.)
    Zařazení RIVD - Článek ve sborníku
    NázevA Generalized Markov-Chain Modelling Approach to (1,lambda)-ES Linear Optimization
    Tvůrce(i) Chotard, A. (FR)
    Holeňa, Martin (UIVT-O) SAI, RID
    Zdroj.dok.Parallel Problem Solving from Nature - PPSN XIII. - Cham : Springer, 2014 / Bartz-Beielstein T. ; Branke J. ; Filipič B. ; Smith J. - ISSN 0302-9743 - ISBN 978-3-319-10761-5
    Rozsah strans. 902-911
    Poč.str.10 s.
    Forma vydáníTištěná - P
    AkcePPSN 2014. International Conference on Parallel Problem Solving from Nature /13./
    Datum konání13.09.2014-17.09.2014
    Místo konáníLjubljana
    ZeměSI - Slovinsko
    Typ akceWRD
    Jazyk dok.eng - angličtina
    Země vyd.CH - Švýcarsko
    Klíč. slovaevolution strategies ; continuous optimization ; linear optimization ; linear constraint ; linear function ; Markov chain models ; Archimedean copulas
    Vědní obor RIVIN - Informatika
    CEPGA13-17187S GA ČR - Grantová agentura ČR
    Institucionální podporaUIVT-O - RVO:67985807
    UT WOS000358196900089
    EID SCOPUS84921658135
    DOI10.1007/978-3-319-10762-2_89
    AnotaceSeveral recent publications investigated Markov-chain modelling of linear optimization by a (1, lambda)-ES, considering both unconstrained and linearly constrained optimization, and both constant and varying step size. All of them assume normality of the involved random steps, and while this is consistent with a black-box scenario, information on the function to be optimized (e.g. separability) may be exploited by the use of another distribution. The objective of our contribution is to complement previous studies realized with normal steps, and to give sufficient conditions on the distribution of the random steps for the success of a constant step-size (1, lambda)-ES on the simple problem of a linear function with a linear constraint. The decomposition of a multidimensional distribution into its marginals and the copula combining them is applied to the new distributional assumptions, particular attention being paid to distributions with Archimedean copulas.
    PracovištěÚstav informatiky
    KontaktTereza Šírová, sirova@cs.cas.cz, Tel.: 266 053 800
    Rok sběru2015
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.