Počet záznamů: 1
Mean variance optimality in Markov decision chains
- 1.
SYSNO ASEP 0411443 Druh ASEP C - Konferenční příspěvek (mezinárodní konf.) Zařazení RIV D - Článek ve sborníku Název Mean variance optimality in Markov decision chains Překlad názvu Optimalita prumerne variance v markovskych rozhodovacich procesech Tvůrce(i) Sladký, Karel (UTIA-B) RID
Sitař, Milan (UTIA-B)Zdroj.dok. Proceedings of the 23rd International Conference Mathematical Methods in Economics 2005 / Skalská H.. - Hradec Králové : Gadeamus, 2005 - ISBN 978-80-7041-535-1 Rozsah stran s. 350-357 Poč.str. 8 s. Akce Mathematical Methods in Economics 2005 /23./ Datum konání 14.09.2005-16.09.2005 Místo konání Hradec Králové Země CZ - Česká republika Typ akce WRD Jazyk dok. eng - angličtina Země vyd. CZ - Česká republika Klíč. slova Markov reward processes ; expectation and variance of cumulative rewards Vědní obor RIV BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum CEP GA402/05/0115 GA ČR - Grantová agentura ČR CEZ AV0Z10750506 - UTIA-B (2005-2011) Anotace In this note, we consider discrete-time Markov decision processes with finite state space. Recalling explicit formulas for the growth rate of expected value and variance of the cumulative (random) reward, algorithmic procedures for finding optimal policies with respect to various mean variance optimality criteria are discussed. Computational experience with large scale numerical examples is reported. Pracoviště Ústav teorie informace a automatizace Kontakt Markéta Votavová, votavova@utia.cas.cz, Tel.: 266 052 201. Rok sběru 2010
Počet záznamů: 1