Počet záznamů: 1  

On Robust Estimation of Error Variance in (Highly) Robust Regression

  1. 1.
    SYSNO ASEP0583584
    Druh ASEPJ - Článek v odborném periodiku
    Zařazení RIVJ - Článek v odborném periodiku
    Poddruh JČlánek ve WOS
    NázevOn Robust Estimation of Error Variance in (Highly) Robust Regression
    Tvůrce(i) Kalina, Jan (UTIA-B)
    Tichavský, J. (CZ)
    Zdroj.dok.Measurement Science Review. - : Sciendo - ISSN 1335-8871
    Roč. 20, č. 1 (2020), s. 6-14
    Poč.str.9 s.
    Forma vydáníTištěná - P
    Jazyk dok.eng - angličtina
    Země vyd.PL - Polsko
    Klíč. slovahigh robustness ; simulation ; least weighted squares ; variance of errors ; outliers ; robust regression
    Vědní obor RIVBB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
    Obor OECDStatistics and probability
    CEPGA19-05704S GA ČR - Grantová agentura ČR
    GA17-07384S GA ČR - Grantová agentura ČR
    Způsob publikováníOpen access
    Institucionální podporaUTIA-B - RVO:67985556
    UT WOS000517823000002
    EID SCOPUS85081789945
    DOI10.2478/msr-2020-0002
    AnotaceThe linear regression model requires robust estimation of parameters, if the measured data are contaminated by outlying measurements (outliers). While a number of robust estimators (i.e. resistant to outliers) have been proposed, this paper is focused on estimating the variance of the random regression errors. We particularly focus on the least weighted squares estimator, for which we review its properties and propose new weighting schemes together with corresponding estimates for the variance of disturbances. An illustrative example revealing the idea of the estimator to down-weight individual measurements is presented. Further, two numerical simulations presented here allow to compare various estimators. They verify the theoretical results for the least weighted squares to be meaningful. MM-estimators turn out to yield the best results in the simulations in terms of both accuracy and precision. The least weighted squares (with suitable weights) remain only slightly behind in terms of the mean square error and are able to outperform the much more popular least trimmed squares estimator, especially for smaller sample sizes.
    PracovištěÚstav teorie informace a automatizace
    KontaktMarkéta Votavová, votavova@utia.cas.cz, Tel.: 266 052 201.
    Rok sběru2024
    Elektronická adresahttps://sciendo.com/article/10.2478/msr-2020-0002
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.