Počet záznamů: 1
Modeling multivariate volatility using wavelet-based realized covariance estimator
- 1.Baruník, J., Vácha, L. Modeling multivariate volatility using wavelet-based realized covariance estimator. In: Mathematical Methods in Economics 2011. Prague: Proffesional publishing, 2011, s. 29-34. ISBN 978-80-7431-058-4.
Počet záznamů: 1