Počet záznamů: 1
Dynamic Behavior of a Rational Agent at a Limit Order Market
- 1.
SYSNO ASEP 0079783 Druh ASEP E - Elektronický dokument Zařazení RIV A - Prezentace v oblasti VaV (AV tvorba, elektronické dokumenty tj. dokumenty vydané pouze ve formě čitelné prostřednictvím počítače (např. dokumenty vydané pouze na CD),dokumenty dostupné pouze prostřednictvím Internetu, WEB prezentace) Název Dynamic Behavior of a Rational Agent at a Limit Order Market Překlad názvu Dynamické chování racionálního agenta na trhu s limitními objednávkami Tvůrce(i) Šmíd, Martin (UTIA-B) RID, ORCID Vyd. údaje Sydney: UTIA AV ČR, 2006 Forma vydání www - www Jazyk dok. eng - angličtina Země vyd. AU - Austrálie Klíč. slova Rational agent ; limit order market ; behaviour Vědní obor RIV AH - Ekonomie CEP GA402/06/1417 GA ČR - Grantová agentura ČR GD402/03/H057 GA ČR - Grantová agentura ČR CEZ AV0Z10750506 - UTIA-B (2005-2011) Anotace We generalize the traditional continuous time portfolio selection problem (Problem T) for the case of a nonzero bid-ask spread (Problem S) and, further, for the case that the investor may put limit orders (Problem L). We show that Problem L reduces to Problem S (if the spread is non-zero) or to Problem T (if the spread is zero). Pracoviště Ústav teorie informace a automatizace Kontakt Markéta Votavová, votavova@utia.cas.cz, Tel.: 266 052 201. Rok sběru 2008 Elektronická adresa www.klec.cz/martin
Počet záznamů: 1