Časovo-prostorová statistická analýza finančních dat

0507972 - ÚI 2020 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Brabec, Marek - Malý, Marek
Časovo-prostorová statistická analýza finančních dat.
[Spatio-temporal statistical analysis of financial data.]
Forum Statisticum Slovacum. Roč. 15, č. 1 (2019), s. 1-9. ISSN 1336-7420
Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/1
Program: StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: finanční data * časoprostorové modelování * GAM * GMRF * hospodaření základních škol
Obor OECD: Statistics and probability
Způsob publikování: Open access
http://www.ssds.sk/casopis/archiv/2019/fss0119.pdf#page=3

V tomto příspěvku se věnujeme strukturované statistické prostorové analýze založené na GAM (Generalized Additive Model) paradigmatu s penalizovanými komponentami. V centru zájmu bude zejména modelování agregovaných prostorových dat (např. součtů/průměrů za různé správní oblasti typu kraj, okres) na různých prostorových škálách, a to jak ve statickém (standardním geostatistickém) tak časoprostorovém (modelování prostorově-proměnlivých trendů) smyslu. Modelování bude analogické GMRF (Gaussian Markov Random Field) přístupu, formulovanému ovšem z poněkud odlišné perspektivy. Přístup ilustrujeme v aplikaci zaměřené na rozsáhlá data o finančním hospodaření škol v ČR.

This paper is devoted to the structured statistical spatiotemporal analysis based on GAM (Generalized Additive Model) approach with penalized components. We focus on aggregated (areal) spatial data on different spatial scales (e.g. region- and district-averages), both in the static (standard geostatistical) and spatiotemporal (modelling spatially-varying temporal trends) sense. Modelling is based on GMRF (Gaussian Markov Random Field) perspective. We will illustrate the approach on large scale data about financial management of elementary schools in the Czech Republic over several years.
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0298936