Foreign exchange risk premium determinants: case of Armenia

0039387 - NHÚ 2007 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Poghosyan, Tigran - Kočenda, Evžen
Foreign exchange risk premium determinants: case of Armenia.
[Determinanty rizikové prémie měnového kurzu: případ Arménie.]
CERGE-EI Working Paper Series. -, č. 297 (2006), s. 1-37. ISSN 1211-3298
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70850503
Klíčová slova: “forward premium” puzzle * exchange rate risk * time-varying risk premium
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://www.cerge-ei.cz/pdf/wp/Wp297.pdf

This paper studies foreign exchange risk premium using the uncovered interest rate parity framework in a model economy. The analysis is performed using weekly data on foreign and domestic currency deposits in the Armenian banking system.

V tomto článku se zabýváme rizikovou prémií měnového kurzu v modelové ekonomice za použití nepokryté úrokové parity. Při analýze používáme týdenní data o depozitech v zahraniční a domácí měně v Arménském bankovním sektoru.
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0133492