Počet záznamů: 1
Stochastic optimization sensitivity without measurability
- 1.0090244 - ÚTIA 2008 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Lachout, Petr
Stochastic optimization sensitivity without measurability.
[Stochastická optimizace citlivosti bez měřitelnosti.]
Proceedings 15th International Scientific Conference on Mathematical Methods in Economics and Industry. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košicích, 2007 - (Cechlárová, K.; Halická, M.; Borbelová, V.; Lacko, V.), s. 131-136. ISBN 978-80-89089-58-1.
[International Scientific Conference on Mathematical Methods in Economics and Industry /15./. Herĺany (SK), 03.06.2007-07.06.2007]
Grant ostatní: GA ČR(CZ) GA201/05/2340
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: stochastic optimization problem * sensitivity * measurability * weak convergence of probability measures
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Stochastic optimization programs can be considered as functions of probability measures defined either on a finite or an infinite space. thus, it is natural to ask on sensitivity of such an optimization program to a perturbation of that probability measure.
Stochastická optimizace citlivosti bez měřitelnosti
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0151201
Počet záznamů: 1