Robust MWCD (minimum weighted covariance determinant) estimator for multivariate data

0518361 - ÚI 2020 RIV CZ eng L4 - Software
Tichavský, Jan - Kalina, Jan
Robust MWCD (minimum weighted covariance determinant) estimator for multivariate data.
Interní kód: MWCD 1.0 ; 2019
Technické parametry: Kód v Matlabu, spustitelný samostatně podle dokumentace, která je součástí jednotlivých souborů. Spuštění vyžaduje knihovnu fastmcd.m. Dostupné pod licencí MIT.
Ekonomické parametry: Jde o dosud první veřejně dostupnou implementaci kódu pro výpočet MWCD odhadu. Software tak výrazně usnadňuje analýzu mnohorozměrných dat pomocí nástrojů robustních vůči odlehlým hodnotám.
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-05704S
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: multivariate data * robustness * breakdown point * outliers
Obor OECD: Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)
https://github.com/Veragin/MWCDcode

The minimum weighted covariance determinant (MWCD) estimator is a (possibly) highly robust estimator of parameters (expectation and covariance matrix) of multivariate data. Theoretical results of the MWCD are known to be appealing for practical applications, but still the estimator remains to be very little known in the community of applied statisticians. The presented software is the first publicly available implementation of the MWCD estimator. It is based on an approximate algorithm, which is a natural extension of the (very well known and reliable) FAST-MCD estimator of Rousseuw and van Driessen (1999).
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303517


Vědecká data: Github.com