On stability of stochastic programming problems with linear recourse

0411411 - ÚTIA 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kaňková, Vlasta
On stability of stochastic programming problems with linear recourse.
[Stabilita úloh stochastického programování s lineární kompenzací.]
Proceedings of the 23rd International Conference Mathematical Methods in Economics 2005. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005 - (Skalská, H.), s. 188-195. ISBN 978-80-7041-535-1.
[Mathematical Methods in Economics 2005 /23./. Hradec Králové (CZ), 14.09.2005-16.09.2005]
Grant CEP: GA ČR GA402/04/1294; GA ČR GA402/05/0115; GA AV ČR IAA7075202
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: stochastic programming problems with linear recourse * stability * Lipschitz function
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

Stochastic programming problems with recourse is a composition of inner and outer optimization problems. A solution of the outer problem depends on the "underlying" probability measure, a solution of inner problem depends on the solution of the outer problem and on the random element realization. Consequently (in the case of the optimal solution of the outer problem) the optimal value and the solution of the inner problem depend also on the probability measure. The aim is to investigate this dependence.

Úlohy stochastického programování s kompenzací jsou kompozicí dvou úloh; vnitřní a vnější. Zatímco řešení vnější úlohy obecně závisí na náhodném faktoru pouze prostřednictvím pravděpodobnostní míry, řešení vnitřní úlohy závisí na řešení vnější úlohy a na realizaci náhodného faktoru. V důsledku této skutečnosti ale i řešení vnitřní úlohy vlastně závisí na příslušné pravděpodobnostní míře. Cílem práce bylo zkoumat tuto závislost v případě lineární kompenzace.
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0131493