A note on the relationship between strongly convex functions and multiobjective stochastic programming problems

0411321 - ÚTIA 2010 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kaňková, Vlasta
A note on the relationship between strongly convex functions and multiobjective stochastic programming problems.
[Striktně (strongly) konvexní funkce a úlohy vícekriteriálního stochastického programování.]
Berlin: Springer, 2005. ISBN 3-540-24274-0. In: Operations Research Proceedings 2004. Berlin: Springer, 2005 - (Fleuren, H.; Hertog, D.; Kort, P.), s. 305-312. ISBN 978-3-540-27679-1.
[Operations Research 2004. Tilburg (NL), 01.09.2004-03.09.2004]
Grant CEP: GA ČR GA402/04/1294; GA ČR GA402/02/1015
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: multiobjective stochastic programming * (properly) efficient points * strongly convex functions
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

The paper considers multiobjective optimization problems in which objective functions are in the form of mathematical expectation of functions depending on a random element and a constraint set can depends on the underlying probability measure. A stability and empirical estimates of the (properly) efficient points set (w.r.t. probability measure space) are investigated. The former results on the above mentioned topics are modified and, moreover, the new results are proven under rather weaker assumptions.

Práce se zabývá úlohami vícekriteriální optimalizace ve kteých účelová funkce je ve tvaru střední hodnoty funkce závisející na rozhodovacím vektoru a na náhodném faktoru; množina omezení obecně může záviset na pravděpodobnostní míře. Cílem práce je zkoumat stabilitu a empirické odhady množiny vlastních (properly) eficientních bodů. Dřívější výsledky jsou v práci poněkud modifikovány a dokázány za podstatně slabších předpokladů.
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0003521