Neural Networks as Semiparametric Option Pricing Tool

0333545 - ÚTIA 2010 CZ eng V - Výzkumná zpráva
Baruník, Jozef - Baruníková, M.
Neural Networks as Semiparametric Option Pricing Tool.
[Neuronové Sítě jako semiparametrická metoda oceňování opcí.]
Praha: ÚTIA AV ČR, 2009. 16 s. Research Report, 2266.
Grant CEP: GA ČR GA402/09/0965; GA ČR GD402/09/H045
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: option valuation * neural network * S&P 500 index options
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie

We study the ability of artificial neural networks to price the European style call and put options on the S&P 500 index.

Studie schopnosti neuronových sítí odcenit call a put opce na index S&P 500.
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178497