Comparing Neural Networks and Regression Models in Asset Pricing Model with Heterogeneous Beliefs

0333256 - ÚTIA 2010 CZ eng V - Výzkumná zpráva
Vošvrda, Miloslav - Krtek, Jiří
Comparing Neural Networks and Regression Models in Asset Pricing Model with Heterogeneous Beliefs.
[Srovnání modelů regresních a neuronových sítí v modelu oceňování s heterogenními očekáváními.]
Praha: ÚTIA AV ČR, v.v.i, 2009. 8 s. Research Report, 2252.
Grant CEP: GA ČR GD402/09/H045
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: neural networks * regression * adaptive belief system
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/E/krtek-comparing neural networks and regression models in asset pricing model with heterogeneous beliefs.pdf

The competition of four forecasting strategies in artificial market is studied in this paper. The enviroment of the market is modeled by adaptive belief system. Two neural networks were included in the quaternary of forecasting strategies. They were compared with rule of thumb and linear regression.

V tomto článku je prováděna srovnávací analýza čtyř strategii pro předvídání v umělém finančním trhu. Dvě neuronové sitě obsahují čtveřici předpovědních strategii, které jsou srovnány s lineární regresí a s pravidlem náhody.
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178287