Sequential Sampling Techniques for Log-Normal Combination of Probability Densities

0322743 - ÚTIA 2009 CZ eng V - Výzkumná zpráva
Šmídl, Václav
Sequential Sampling Techniques for Log-Normal Combination of Probability Densities.
[Metody sekvenčního vzorkování pro slučování distribucí pomocí log-normálního modelu.]
Praha: ÚTIA AV ČR, 2008. 16 s. Research Report, 2244.
Grant CEP: GA MŠMT 1M0572; GA ČR GP102/08/P250
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: probability combination * distribution merging * importance sampling * log-normal model * mixture model estimation
Kód oboru RIV: BC - Teorie a systémy řízení
http://library.utia.cas.cz/separaty/2008/AS/smidl-sequential sampling techniques for log-normal combination of probability densities .pdf

Bayesian approach to combination of probability densities is studied. We have derived analytical formula for posterior expectation and proposed numerical evaluation of the merged density. The resulting algorithm was tested on simple examples.

Zpráva se zabývá bayesovským přístupem ke slučování pravděpodobnostních distribucí pomocí log-normálního modelu. Jsou odvozeny analytické vztahy pro očekánanou hodnotu výsledné distribuce a navržen algoritmus jejich numerického vyčíslení. Přístup je testován na jednoduchých přikladech.
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170909