On Implicit Approximation of the Bellman Equation

0315897 - ÚTIA 2009 CZ eng V - Výzkumná zpráva
Pištěk, Miroslav
On Implicit Approximation of the Bellman Equation.
[Implicitní aproximace Bellmanovy rovnice.]
Praha: ÚTIA AV Čr, v.v.i, 2008. 16 s. Research Report, 2231.
Grant CEP: GA MŠMT(CZ) 2C06001; GA ČR GA102/08/0567
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: Bellman equation * function approximation
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
http://library.utia.cas.cz/separaty/2008/AS/pistek-on implicit approximation of the bellman equation.pdf

In this article, an efficient algorithm for an optimal decision strategy approximation is introduced. It approximate the Bellman equation without omitting the principial uncertainty stemming from an uncomplete knowledge. An integral part of the proposed solution is a reduction of memory demands using HDMR approximation. The result of this method is a linear algebraic system for an approximated upper bound on the Bellman function. One illustrative example has been completely resolved.

V článku je představen algoritmus pro aproximaci optimální rozhodovací strategie. Ten aproximuje Bellmanovu rovnici aniž by zanedbával principiální nejistotu plynoucí z neúplné znalosti. Součástí navrženého řešení je redukce paměťových nároků pomocí HDMR aproximace. Výsledkem je lineární algebraický systém pro aproximovaný horní odhad Bellmanovy funkce. V článku je vyřešen jeden ukázkový příklad.
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0165978