Počet záznamů: 1
Strategy design for futures trading
- 1.0315642 - ÚTIA 2009 RIV CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Zeman, Jan
Strategy design for futures trading.
[Návrh strategie pro obchodování s futures kontrakty.]
Doktorandské dny 2008. Praha: FJFI ČVUT, 2008, s. 205-214.
[Doktorandské dny 2008. Praha (CZ), 07.11.2008]
Grant CEP: GA ČR GA102/08/0567; GA MŠMT 2C06001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: futures * decision making
Kód oboru RIV: BD - Teorie informace
http://library.utia.cas.cz/separaty/2008/AS/zeman-strategy design for futures trading.pdf
The paper considers by design of trading strategy for futures markets. The problem is defined as dynamic decision making task and it is solved using iteration spread in time and Monte Carlo method. The paper includes results on experiments with real data.
Článek se zabývá návrhem strategie pro trh s futures kontrakty. Úloha je řešena pomocí dynamického programování, kde jsou užity mtoedy: iterace rozložené v čase a Monte Catlo. Článek obsahuje také výsledky experimentů provedených na reálných datech.
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0165787
Počet záznamů: 1