Multiobjective Stochastic Programming via Multistage Problem

0314083 - ÚTIA 2009 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kaňková, Vlasta
Multiobjective Stochastic Programming via Multistage Problem.
[Vícekriteriální úlohy stochastického programování a vícesrupňové úlohy.]
Proceedings of 26th International Conference Mathematical Methods in Economics 2008. Liberec: Technical University of Liberec, 2008 - (Řehořová, P.; Maršíková, K.), s. 250-256. ISBN 978-80-7372-387-3.
[International Conference Mathematical Methods in Economics 2008 /26./. Liberec (CZ), 17.09.2008-19.09.2008]
Grant CEP: GA ČR GA402/07/1113; GA ČR(CZ) GA402/08/0107; GA ČR(CZ) GA402/06/0990
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: Multistage stochastic programming problems * multiobjective stochastic programming * e cient points
Kód oboru RIV: BD - Teorie informace
http://library.utia.cas.cz/separaty/2008/E/kankova-multiobjective%20stochastic%20programming%20%20via%20multistage%20problem.pdf

Economic activities developing over time are very often influenced simultaneously by a random factor (modelled mostly by a stochastic process)and a decission parameter that has to be chosen according to economic possibilities. Moreover, it is necessary often to evaluate the economic activities simultaneously by a few ``utility" functions. Evidently, the mentioned economic situations can lead to mathematical models corresponding to multistage multiobjective stochastic programming problems. Usually, the multiobjective (one-stage) problems and multistage (one-objective) problems have been investigated separately. The aim of the contribution will be to try to analyze a relationship berween rhese two approaches.

Ekonomické děje vyvíjející se v čase jsou často ovlivňovány současně náhodným faktorem (modelovaným obvykle náhodným procesem) a parametrem rozhodnutí, který musí být určen v mezích mantinelů odpovídajících dané ekonomické situaci. Navíc často je rozumné (ne-li nutné) ohodnotit ekonomický děj současně několika účelovými funkcemi. Evidentně představená situace vede (z matematického hlediska) na model úlohy vícekriteriálního vícestupňového stochastického programování. V literatuře jsou obvykle optimalizační vícekriteriální (jednostupňové) úlohy a vícestupňové (jednokriteriální) úlohy studovány odděleně. Cílem práce je analyzovat vztah mezi těmito dvěma typy úloh.
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0164708